Как установить темы для Windows и что именно они изменяют?

Добавить и установить темы можно через параметры персонализации, там есть раздел с темами. Перед установкой скачиваете нужные и устанавливаете, ничего сложного, здесь на сайте есть весьма неплохой выбор.

Зависит от того как сделана тема, может всё поменяется само, а может придется устанавливать кучу софта, что бы всё было как на картинке... например для прозрачных окон нужно ставить специальную программу иногда и шрифты приходится ставить отдельно, хорошо хоть в большинстве случаев они идут в комплекте с темой.